擊敗圍棋大師李世石的“AlphaGo”又重返賽場(chǎng)。這一次，人機(jī)大戰(zhàn)的領(lǐng)域不是圍棋,，而是A股,。
今年3月,，以AlphaGo為代表的人工智能名聲大噪,。安信證券副總裁李勇笑稱，人類智力受到前所未有的挑戰(zhàn),，但仍有兩個(gè)領(lǐng)域值得嘗試：一是麻將,，二是投資。
今日,，安信證券研發(fā)的5萬(wàn)投資者A股機(jī)器人大戰(zhàn)結(jié)果揭曉。6月1日至今三個(gè)月,，累計(jì)回報(bào)達(dá)24.06%,。擊敗了98%的用戶。李勇表示,，安信未來(lái)將考慮建立相關(guān)資管產(chǎn)品,，分享機(jī)器人的投資成果。
機(jī)器人擊敗了98%的投資者
今年3月,，谷歌圍棋人工智能AlphaGo對(duì)陣?yán)钍朗?。?jīng)過(guò)近5個(gè)小時(shí)的角逐，總成績(jī)定格在4:1，這場(chǎng)人機(jī)圍棋大戰(zhàn)最終以機(jī)器人的勝利結(jié)束,。
從此,，人工智能名聲大噪。隨后安信證券于今年6月1日開(kāi)始了實(shí)價(jià)人機(jī)戰(zhàn)股票交易大賽,。
昨天,，安信證券“實(shí)盤-人機(jī)大戰(zhàn)”結(jié)果揭曉三個(gè)月后，A股機(jī)器人以24.06%的累計(jì)回報(bào)擊敗了98%的參與投資者,。這場(chǎng)人機(jī)大戰(zhàn)吸引了5萬(wàn)名投資者參與,，超過(guò)50萬(wàn)名投資者觀看。
李勇在頒獎(jiǎng)典禮上表示,，在看到結(jié)果之前,，他非常緊張，擔(dān)心比賽會(huì)出現(xiàn)一邊倒的情況,，要么人類被機(jī)器人徹底擊敗，要么機(jī)器人發(fā)育不起來(lái),，太心智遲鈍,。結(jié)果是，98%的投資者輸給了安信A股機(jī)器人,，但幸運(yùn)的是,，仍有2%的投資者的投資表現(xiàn)擊敗了機(jī)器人。
據(jù)安信證券統(tǒng)計(jì),，回報(bào)率超過(guò)20%的有余人,，回報(bào)率超過(guò)100%的有5人。
從這個(gè)有限的樣本來(lái)看投資者心理,，李勇表示,，擊敗A股機(jī)器人的投資者通常會(huì)更好地處理這些方面。
人與機(jī)器的戰(zhàn)爭(zhēng)暴露了大多數(shù)投資者的三大弱點(diǎn)：
第一,，知識(shí)水平有限,；
二是缺乏理性處理情緒的能力；
三是投資紀(jì)律執(zhí)行不徹底,。
A股機(jī)器人長(zhǎng)啥樣,？
安信證券信息技術(shù)中心李銀英介紹，“安信A股機(jī)器人”利用大數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)和人工智能技術(shù),，自動(dòng)選取當(dāng)日最有可能上漲的五只股票,，構(gòu)建模擬投資組合。并每天交換股票,。
自年7月成立以來(lái),，A股機(jī)器人投資組合累計(jì)收益率高達(dá)72.95%。同期滬深300指數(shù)收益率為-26.28%，大幅跑贏指數(shù),。今年6月1日以來(lái)三個(gè)月的回報(bào)率為24.06%,。
據(jù)了解，安信證券通過(guò)監(jiān)督學(xué)習(xí)尋找因子與目標(biāo)信號(hào)之間的相關(guān)性,，從基本面,、技術(shù)面、交易行為,、終端行為,、互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)信息、第三方信息等方面衍生出因子庫(kù),，目前構(gòu)建的初始因子庫(kù)已近400人,，后期優(yōu)化因子庫(kù)預(yù)計(jì)將達(dá)到人以上。然而,，安信A股機(jī)器人具有每日換股,、波動(dòng)性大的特點(diǎn)。
安信擬設(shè)立金融產(chǎn)品
券商中國(guó)記者了解到,，安信A股機(jī)器人與傳統(tǒng)量化模型存在差異,。
傳統(tǒng)量化選股傾向于從基本面、公司財(cái)務(wù),、技術(shù)動(dòng)能等方面選擇因素,，偏向股票價(jià)值，注重因素的業(yè)績(jī)歸因,，對(duì)IT技術(shù)和數(shù)據(jù)生成技術(shù)要求不高,。
機(jī)器人大數(shù)據(jù)量化選股注重基本面、技術(shù),、投資者情緒和行為等因素,，偏向股票的短期走勢(shì)。因素方法多樣,，績(jī)效歸因難度大,，但需要更多的IT技術(shù)和數(shù)據(jù)處理技術(shù)。高的,。
安信證券透露,，下一步將拓展A股機(jī)器人的應(yīng)用方向，開(kāi)發(fā)投顧產(chǎn)品機(jī)器人2.0,，準(zhǔn)備發(fā)行資管計(jì)劃,、理財(cái)或基金產(chǎn)品，包括多頭股票產(chǎn)品,、量化對(duì)沖產(chǎn)品,、指數(shù)增強(qiáng)產(chǎn)品和多因素統(tǒng)計(jì),。套利產(chǎn)品等
身份證號(hào)：quanshangcn
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