大家好,，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話題,，就是關(guān)于投資組合方差計(jì)算公式的問(wèn)題,，于是小編就整理了2個(gè)相關(guān)介紹投資組合方差計(jì)算公式的解答,，讓我們一起看看吧,。
首先我們計(jì)算協(xié)方差矩陣,，這就要用到excel的加載項(xiàng)“數(shù)據(jù)分析”了,，在“數(shù)據(jù)”那一欄里面：有的同學(xué)可能會(huì)說(shuō),，哎呀,，我的功能區(qū)沒(méi)有這個(gè)選項(xiàng)怎么辦？那就按下面的方法操作：點(diǎn)擊“選項(xiàng)”-加載項(xiàng)-excel加載項(xiàng)-數(shù)據(jù)分析-確定然后系統(tǒng)就會(huì)提示加載了,，加載好了之后就可以用了,。
權(quán)重公式是一種用于計(jì)算帶權(quán)重?cái)?shù)據(jù)集的方差的方法,。在標(biāo)準(zhǔn)的方差計(jì)算中,，所有數(shù)據(jù)點(diǎn)被視為具有相等的權(quán)重。然而,，當(dāng)數(shù)據(jù)集中的不同數(shù)據(jù)點(diǎn)具有不同的重要性或權(quán)重時(shí),，可以使用權(quán)重公式來(lái)計(jì)算加權(quán)方差。
給定具有 n 個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)的帶權(quán)重?cái)?shù)據(jù)集,，其中第 i 個(gè)數(shù)據(jù)點(diǎn)的值為 x?,，對(duì)應(yīng)的權(quán)重為 w?。方差的權(quán)重公式如下：
Var = (Σ(w? * (x? - μ)2)) / (Σw?)
其中,，μ 表示數(shù)據(jù)集的加權(quán)平均值,，計(jì)算公式為：
μ = (Σ(w? * x?)) / (Σw?)
1. 有2. 方差是用來(lái)衡量數(shù)據(jù)分散程度的統(tǒng)計(jì)量,，權(quán)重方差則是在計(jì)算方差時(shí)對(duì)不同數(shù)據(jù)賦予不同的權(quán)重，通常用于處理不同數(shù)據(jù)的重要性不同的情況,。
權(quán)重方差的計(jì)算公式為：WV = ∑(wi * (xi - x?)2) / ∑wi,，其中wi為第i個(gè)數(shù)據(jù)的權(quán)重，xi為第i個(gè)數(shù)據(jù)的值,，x?為所有數(shù)據(jù)的平均值,。
3. 權(quán)重方差常用于金融、經(jīng)濟(jì),、市場(chǎng)等領(lǐng)域的數(shù)據(jù)分析中,，例如在股票市場(chǎng)中，不同股票的權(quán)重不同,，計(jì)算股票組合的方差時(shí)需要考慮每只股票的權(quán)重,。
到此，以上就是小編對(duì)于投資組合方差計(jì)算公式的問(wèn)題就介紹到這了,，希望介紹關(guān)于投資組合方差計(jì)算公式的2點(diǎn)解答對(duì)大家有用,。
