大家好,，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話題,，就是關(guān)于期貨交易系統(tǒng)測試的問題,，于是小編就整理了1個(gè)相關(guān)介紹期貨交易系統(tǒng)測試的解答，讓我們一起看看吧,。
如何測試自己的交易系統(tǒng)，必須清楚測試的目標(biāo)是什么,。因?yàn)槟繕?biāo)不對(duì),，努力白費(fèi)！
首先問一個(gè)問題,，交易系統(tǒng)測試的核心是什么？我想很多人認(rèn)為測試系統(tǒng)的準(zhǔn)確率,，并都渴望準(zhǔn)確率在90%,，甚至百分百。如果是抱著這樣的目的,，可以肯定測試結(jié)果一般,。因?yàn)椋魏我粋€(gè)系統(tǒng)都不可能百分百的抓住市場中的所有機(jī)會(huì),，任何一個(gè)系統(tǒng)也不可能百分百每次都正確,。其實(shí)測試核心是在你熟知的產(chǎn)品，熟知的圖表中,，系統(tǒng)是否符合人性,，僅此而已。具體測試的方面如下,；
第一步:測試時(shí)間周期
每個(gè)人的交易風(fēng)格不同,，所選用的時(shí)間周期不一樣,，即使同一系統(tǒng)，在不同周期結(jié)果也不一樣,。很多人說,，我做單時(shí)看多個(gè)時(shí)間周期，但不要忘了,，在交易那一瞬間,，一定是在某個(gè)特定時(shí)間周期里，而這個(gè)時(shí)間周期決定了交易結(jié)果的好壞,。舉例：比如做日內(nèi)震蕩,，采用均線144作為參考信號(hào)，在1小時(shí)周期和5分鐘周期上的信號(hào)數(shù)量都不一樣,。本來是要做5分鐘的,，但是在1小時(shí)周期測試，這樣的系統(tǒng)就失去了意義,。
第二步:測試趨勢(shì)信號(hào)
系統(tǒng)有一個(gè)重要的功能就是識(shí)別新信號(hào),。以 ”均線交叉” 作為提示信號(hào)為例，比如當(dāng)55均線上穿144均線時(shí),，提示趨勢(shì)要發(fā)生變化,。我們?cè)跍y試時(shí)就要觀察，當(dāng)兩條均線交叉后的走勢(shì),，發(fā)生趨勢(shì)變化的概率有多大,。
第三步:測試確認(rèn)信號(hào)
完善的系統(tǒng)有一個(gè)強(qiáng)大的價(jià)值就是能過濾假信號(hào)。現(xiàn)實(shí)交易中,，主力會(huì)做出各種各樣的假信號(hào)來迷惑散戶,。很多散戶知道均線交叉要入場，主力也知道,。因此他會(huì)順勢(shì)做出一些反信號(hào)迷惑散戶,，很多人不是被掃損就是過早下車。所以要測試過濾信號(hào)的概率,。
第四步:測試風(fēng)控
交易系統(tǒng)最關(guān)鍵的一步, 是確認(rèn)在每筆交易中愿意付出的風(fēng)險(xiǎn),。 很多人不愛討論虧損, 但實(shí)際上, 一個(gè)好的交易者, 一定會(huì)在賺錢之前先想清楚可能的虧損。有人選擇固定止損,，有人選擇移動(dòng)止損,，可浮動(dòng)的空間到底有多大，無論哪種方式,，都要測試,。
自己最近也在弄自動(dòng)交易，雖然還沒有能夠產(chǎn)生一個(gè)賺錢的自動(dòng)交易系統(tǒng)，但是也是經(jīng)歷了不斷測試的時(shí)期,，有一些體驗(yàn)給你分享一下,。
我覺得測試一個(gè)交易系統(tǒng)有兩個(gè)方面的作用，一個(gè)是測試中發(fā)現(xiàn)程序的問題,，另外一個(gè)是在測試中觀察自動(dòng)交易不斷地開單,，從中體驗(yàn)自己的策略有什么問題，然后不斷的完善,。
如果是說有程序員幫助,，那么只需要考慮策略的問題，但是大部分人既當(dāng)程序員又分析策略,，那么就得從基礎(chǔ)的做起,。
自動(dòng)交易程序最好做到模塊化設(shè)計(jì)，用多個(gè)函數(shù)組成,，比如,，買賣模塊；止損止盈模塊,；技術(shù)分析模塊等等,，每一條程序盡量能加上中文注釋，這樣條理清楚,，測試中也容易找出問題和添加程序段,，函數(shù)可以單獨(dú)儲(chǔ)存為一段短的程序，需要的時(shí)候就簡單的復(fù)制和粘貼,，數(shù)據(jù)交換也盡量在外部交換,，不要直接和函數(shù)的內(nèi)部數(shù)據(jù)交流。另外程序中一些重要的步驟,，如買入,、賣出等等動(dòng)作之后要設(shè)置一個(gè)開關(guān)，比如：買入之后,，添加買入=false,，賣出后，添加賣出=false,，否則不做限制就有可能不停的平倉，開單等多余動(dòng)作,。
做好程序后就到實(shí)測階段,，跑程序，當(dāng)然開始不能用實(shí)盤,，用模擬盤跑,，有些自動(dòng)程序可以用歷史檢測的，上歷史快速檢測,，看看是否可以盈利,。第二步,，檢測程序是否按照你的策略運(yùn)行了，那就實(shí)時(shí)模擬交易,，然后觀察交易的時(shí)候是否正確,，如果發(fā)現(xiàn)程序交易并沒有按照你的思路來開單，則需要在程序的不同位置加上打印數(shù)據(jù)的程序行,，來觀察數(shù)據(jù)是否正確,，如經(jīng)常用的Print("數(shù)據(jù)="，數(shù)據(jù)）,，這樣一步一步跟蹤最終找出問題,。
在期貨交易中，一個(gè)具體的交易系統(tǒng),，我個(gè)人認(rèn)為,，它是具有可測試性的。
當(dāng)然,，估計(jì)很多人不認(rèn)同,，我僅闡述一下個(gè)人看法而已。
什么叫可測試性呢,？就是你回頭去看歷史走勢(shì),，你是清晰的知道，在各種各樣的走勢(shì)下你的交易系統(tǒng)是如何交易的,。比如期貨螺紋的走勢(shì)：
什么時(shí)候該做多,，什么時(shí)候該做空，什么時(shí)候該止損,，什么時(shí)候會(huì)最后出場,。這些，都是交易系統(tǒng)的內(nèi)在組成部分,，是應(yīng)該可追溯的,。
那么，如果是這樣,，一個(gè)交易員的交易系統(tǒng)已經(jīng)明確并且可以回測歷史,，那就很簡單了。能夠量化的,，會(huì)編簡單代碼的,，直接編寫成模型去測試即可。
而如果不會(huì)編程,，不能量化的,，那么直接在過去的走勢(shì)中，一次次驗(yàn)證即可。去統(tǒng)計(jì)一下自己一次的止損大概是多少,，勝率大概是多少,，盈虧比大概是多少。
對(duì)自己的交易系統(tǒng)越了解,，執(zhí)行起來越容易,，因?yàn)槟阈闹袑?duì)交易系統(tǒng)是有信心的。你也可以更好的評(píng)估自己的交易系統(tǒng),，發(fā)現(xiàn)問題,，解決問題，優(yōu)化自己的交易系統(tǒng),。
當(dāng)你做出了大量的回測之后,，我建議去申請(qǐng)一個(gè)模擬的賬戶，全品種進(jìn)行模擬運(yùn)行,，在具體的交易過程中,，感受自己的交易系統(tǒng)是如何處理不確定的走勢(shì)的。這是模擬的最大價(jià)值：驗(yàn)證交易系統(tǒng),。
這樣,，你在不停的經(jīng)歷行情走勢(shì)的過程中，對(duì)交易的理解也會(huì)越來越深刻,。這就是我認(rèn)為回測的方式,，沒有什么技巧，正常向前走而已,。
到此,，以上就是小編對(duì)于期貨交易系統(tǒng)測試的問題就介紹到這了，希望介紹關(guān)于期貨交易系統(tǒng)測試的1點(diǎn)解答對(duì)大家有用,。
