大家好,，今天小編關(guān)注到一個(gè)比較有意思的話題,，就是關(guān)于交易系統(tǒng)技術(shù)方案的問題,，于是小編就整理了3個(gè)相關(guān)介紹交易系統(tǒng)技術(shù)方案的解答,，讓我們一起看看吧,。
答：QMT極速策略交易系統(tǒng)是一款專門為國(guó)內(nèi)量化私募,、量化愛好者,、個(gè)人高凈值客戶、活躍交易客戶群體研發(fā)的集行情顯示,、策略研究,、交易執(zhí)行和風(fēng)控管理于一體的綜合投研交易平臺(tái)。
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看了一會(huì)兒你的交易以策略,，著實(shí)不是很理解你到底什么意思,。自己真實(shí)孤陋寡聞了“什么是小周期大參數(shù)交易”，希望大家留言給我解釋一下,。下面談?wù)勛约簩?duì)于期貨交易策略的理解,。
對(duì)于小周期而言，小周期的K線反應(yīng)的是短期的趨勢(shì),，也就是說對(duì)于長(zhǎng)期的趨勢(shì)參考價(jià)值不是很大,。因此僅僅說是小周期，確實(shí)是含糊其辭,。
接著說獲利20點(diǎn),，就保留一半的利潤(rùn)，及時(shí)止盈算是比較明智的決定,，因?yàn)楹芏嗦殬I(yè)的期貨交易員都是保持落袋為安的策略,。但是獲利20點(diǎn)，這就要根據(jù)你的止損策略而定的,，因此這里所談?wù)摰?0點(diǎn),，確實(shí)有點(diǎn)不是很清楚。
最后就是期貨的交易品種眾多,，有的期貨品種最少的波動(dòng)點(diǎn)位就是10點(diǎn),，比如說銅期貨,，因此這個(gè)交易策略并不是通用的,。
總之個(gè)人認(rèn)為這樣子的交易策略基本沒有任何意義,，不算是通用的期貨交易策略，更談不上期貨交易系統(tǒng),，希望大家謹(jǐn)慎參考,。
完全可以，
你可以做一下精確的計(jì)算,，這樣適合觀察,，進(jìn)場(chǎng)切換就行
舉個(gè)例子，周線級(jí)別,，m1均線,，相當(dāng)于日線的m5均線,周線m4相當(dāng)于日線m20均線
你這樣的操作優(yōu)點(diǎn)是進(jìn)場(chǎng)點(diǎn)位精確，缺點(diǎn)是大局觀差,，不適合多品種觀察
你可以做下轉(zhuǎn)換,，觀察機(jī)會(huì)，然后切換小周期進(jìn)場(chǎng)
小周期+大均線的交易系統(tǒng)是可行的,，關(guān)鍵在于你是否能通過大量的復(fù)盤統(tǒng)計(jì),，找到適合自己心理反應(yīng)速度的小周期和能讓你從心底里相信，并信任的那根大概率正期望值的操作均線,。小周期+大均線幻優(yōu)勢(shì)主要有以下二點(diǎn)：
1,、小周期相比大周期相同時(shí)間段能更清晰的看出價(jià)格運(yùn)動(dòng)的結(jié)構(gòu)，在實(shí)盤操作中具有開單,、離場(chǎng),、止損上的成本優(yōu)勢(shì)。
2,、大均線比小均線具有相對(duì)的穩(wěn)定性和操作簡(jiǎn)易性,，即相對(duì)減少了無謂操作并包容了許多假信號(hào)。
因此,，小周期+大均線相對(duì)大周期+小均線,、小周期+小均線、大周期+大均線更能兼顧穩(wěn)定與效率,，是較均衡的交易系統(tǒng),，更適合初學(xué)者使用。至于賺到20個(gè)點(diǎn),，還是多少個(gè)點(diǎn)后的操作問題則是因人而異的減倉或移動(dòng)止損位的問題,，沒有固定的答案。謝謝邀請(qǐng),！歡迎朋友們共同探討交流這個(gè)問題,！
那就是k線+均線策略,？
買賣標(biāo)準(zhǔn)穿越均線？
小周期看你是那個(gè)1 5 10 15那個(gè)吧,，但是這樣操作不風(fēng)險(xiǎn),，均線交易法講求的是波段性操作，但是遇到震蕩市場(chǎng)謹(jǐn)慎開倉,。
用小周期大參數(shù)的方法進(jìn)行優(yōu)化,，會(huì)帶來試錯(cuò)止損次數(shù)增多的弊端，不建議采用,。
很多人都會(huì)萌生這個(gè)想法：用大周期來尋找趨勢(shì)存在滯后的問題,，入場(chǎng)的時(shí)刻價(jià)格平臺(tái)已經(jīng)躍升/下跌一個(gè)不小的幅度了，這個(gè)時(shí)候沖進(jìn)去有可能遭遇回撤,；那么,，何不將周期縮小一個(gè)倍數(shù)，比如日周期縮小24倍變成小時(shí)周期,，然后將均線參數(shù)相應(yīng)的擴(kuò)大24倍,，豈不能夠更精確地找到趨勢(shì)轉(zhuǎn)折點(diǎn)？
想法很美好,，可是現(xiàn)實(shí)很尷尬,。
我們可以很簡(jiǎn)單地在軟件上進(jìn)行這種操作，周期縮小X倍,、參數(shù)放大X倍,，并查看十幾個(gè)時(shí)間段。我們會(huì)赫然發(fā)現(xiàn),，在所謂的趨勢(shì)轉(zhuǎn)折點(diǎn)上,，存在多次交叉，才最終均線分離的情況,。而這意味著：需要增加試錯(cuò)的次數(shù),！
如果再算上，大周期震蕩區(qū)間也同樣帶來交叉次數(shù)的提升,，那么試錯(cuò)的總次數(shù)其實(shí)就是成倍提升,，這是無法容忍的。
我們知道,，趨勢(shì)交易法的一個(gè)重要對(duì)手就是高頻試錯(cuò),，帶來太多的成本，以至于入不敷出,。并且,，它更深刻的弊端在于：
錯(cuò)誤次數(shù)成倍增加，極大地降低了勝率，原則上要求盈虧比大幅提升,。這在趨勢(shì)交易策略中,，就是要增加加倉的次數(shù)的比例，可這又意味著在真正趨勢(shì)中抗擊偶然波動(dòng)的能力大大下降,，容易被插針掃出去,，盈虧比極有可能反而下降。
故而,，采用小周期大參數(shù)均線交易,，會(huì)帶來成本與盈利兩個(gè)方面不可同時(shí)優(yōu)化的矛盾，實(shí)際上是破壞了交易策略原本的概率優(yōu)勢(shì),，是不可行的。
這個(gè)策略本身是沒有什么問題的,。
小周期,，大參數(shù)的均線，截?cái)嗵潛p,，獲利20個(gè)點(diǎn)后保留一半的利潤(rùn),，都屬于正確的交易行為，如果這是你交易系統(tǒng)的全部的話,，那么很明顯,，這套策略有以下幾點(diǎn)需要注意：
1、小周期,，到底是多小的周期,。越小的周期，無效信號(hào)越多,，手續(xù)費(fèi)占比越重,。這兩點(diǎn)，會(huì)影響你系統(tǒng)的穩(wěn)定性,。
2,、雖然不知道你的止損，但是既然是老讀者,，相信你應(yīng)該知道截?cái)嗵潛p的重要性,，我理解，你的止損不會(huì)超過20個(gè)點(diǎn),。如果做不到,，你需要縮小止損。
3,、獲利20個(gè)點(diǎn)后保留一半的利潤(rùn),。這個(gè)出場(chǎng)有2個(gè)問題。第一，雖然它可能拿到大波行情,，但是它會(huì)讓你的勝率處于較低的水平,。因?yàn)槟愠袚?dān)了很大的回撤。
其次,，你這個(gè)出場(chǎng)是否隔夜,？從理論上而言，你的設(shè)計(jì)很容易隔夜,，因?yàn)榛爻芬话氲睦麧?rùn)才出,。但是你是小周期，你隔夜的話,，一旦一個(gè)反向低開,，那么你的止損很容易控制不住。
4,、單品種OR多品種,？你這套方法如果做單品種的話，穩(wěn)定性不足,，當(dāng)然,，如果有行情的話，爆發(fā)性很強(qiáng),。想要穩(wěn)定,，就要全面的鋪開品種，想要爆發(fā)力,，就單品種,。
這些東西，都是你這套系統(tǒng)需要注意的地方,。從理論上而言,，你的這套策略交易的品種，如果它的波動(dòng)足夠多的話,，盈利是沒有問題的,，是具有正向收益預(yù)期的。
但是問題在于,，你能否接納我上面說的那些不完美,。
也就是說，是否適合,，應(yīng)該問的是自己,。
期貨趨勢(shì)跟隨系統(tǒng)怎么提高效率,，才能使在趨勢(shì)行情中吃到的利潤(rùn)大于在噪音信號(hào)中的止損？
你既然說了是趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng)，那么我們唯一能做到的,，就是讓自己試錯(cuò)的效率最大化,。
你不能什么樣的行情都做，你要把自己的風(fēng)險(xiǎn)金投入到關(guān)鍵點(diǎn)上,。
所以,，我推薦的入場(chǎng)規(guī)則是試錯(cuò)趨勢(shì)的必然形態(tài)的根本原因就在于此。
在完善交易系統(tǒng)的過程中,，不論我用什么方法調(diào)整交易系統(tǒng),，在交易邏輯不變的前提下，不論怎么改變進(jìn)出場(chǎng),，都打不破風(fēng)險(xiǎn)和盈利的關(guān)聯(lián)性,。
而對(duì)于理想化的第二種，其實(shí)是很難實(shí)現(xiàn)的,，因?yàn)槠谪浀淖邉?shì)在這時(shí)候雖然存在概率,，但要準(zhǔn)確判斷趨勢(shì)什么時(shí)間回調(diào)，回調(diào)到那里結(jié)束,，是很難的。很容易出來后踏空,，一時(shí)找不到機(jī)會(huì)回到趨勢(shì)中繼而錯(cuò)失機(jī)會(huì),。其中的細(xì)節(jié)需要自己多方實(shí)踐。
因此,，我覺得做趨勢(shì)交易,，周期最好不要太小，也不要一點(diǎn)也不舍得浮盈的回轍,，要舍得可以用控制住的風(fēng)險(xiǎn)去換取盈利,。
如果你贊同我的分享請(qǐng)關(guān)注，評(píng)論,，點(diǎn)贊,，支持，謝謝大家?。,。?/p>
其實(shí)想要做好期貨也沒有這么的難,，找到有效的方法和工具可以幫助交易者,。
感謝邀請(qǐng)
期貨市場(chǎng)的走勢(shì)無非兩類：趨勢(shì)和震蕩。趨勢(shì)交易者在震蕩行情中虧損,，在趨勢(shì)行情中盈利,。
期貨交易盈利的最根本的邏輯：一套期望值為正值的交易系統(tǒng)，并一以貫之的執(zhí)行。
這個(gè)問題真的很難回答,。我用我本人的交易系統(tǒng)來回答,。
現(xiàn)在使用的交易系統(tǒng)，是通過復(fù)盤軟件建立起來的,。11個(gè)品種同時(shí)交易小時(shí)級(jí)別的波段,。每個(gè)月交易頻率20-30次，盈虧比1：1.8,，成功率百分之40左右,。交易系統(tǒng)的盈利值是很小的。單筆交易采取虧損百分1--百分之3的風(fēng)險(xiǎn)值使用倉位,。
題主的問題也是我的問題,，我通過復(fù)盤軟件測(cè)試不同的進(jìn)場(chǎng)出場(chǎng)設(shè)置最終得出的結(jié)論：交易系統(tǒng)的盈利同風(fēng)險(xiǎn)成正比想要提高交易系統(tǒng)的盈利能力，最簡(jiǎn)單直接的方案是加大風(fēng)險(xiǎn),。
首先：最直接的方案,，增加倉位。交易系統(tǒng)是可以盈利的,，理論上倉位越重盈利越多,。但這里有一個(gè)前提就是系統(tǒng)衰敗給倉位天然設(shè)定了邊界，在系統(tǒng)衰敗中要保證賬戶風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)對(duì)交易員心態(tài)造成影響,，至于爆倉風(fēng)險(xiǎn)自不必了,。
其次：改變進(jìn)出場(chǎng)。以出場(chǎng)為例,，我現(xiàn)在是固定盈虧比的出場(chǎng)方式,，如果采取讓利潤(rùn)奔跑的出場(chǎng)方式，也就是動(dòng)態(tài)出場(chǎng)的指標(biāo),，同樣的倉位賬戶盈利率會(huì)提高,。但問題同樣伴隨，交易系統(tǒng)的成功率會(huì)降低,，賬戶的風(fēng)險(xiǎn)值會(huì)增大,；交易系統(tǒng)的衰敗值和衰敗周期會(huì)增大。其實(shí)根本的邏輯還是：賬戶承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)大了,，盈利增加了,。
在完善交易系統(tǒng)的過程中，不論我用什么方法調(diào)整交易系統(tǒng),，在交易邏輯不變的前提下,，不論怎么改變進(jìn)出場(chǎng)，都打不破風(fēng)險(xiǎn)和盈利的關(guān)聯(lián)性,。
答案很簡(jiǎn)單,。
試錯(cuò)趨勢(shì)的必然形態(tài),。這是直奔主題的方法。
你既然說了是趨勢(shì)跟蹤系統(tǒng),，那么我們唯一能做到的,，就是讓自己試錯(cuò)的效率最大化。
你不能什么樣的行情都做,，你要把自己的風(fēng)險(xiǎn)金投入到關(guān)鍵點(diǎn)上,。
所以，我推薦的入場(chǎng)規(guī)則是試錯(cuò)趨勢(shì)的必然形態(tài)的根本原因就在于此,。
什么叫趨勢(shì)的必然形態(tài),？就是趨勢(shì)出現(xiàn)之前一定會(huì)出現(xiàn)的形態(tài)。比如,，均線金叉,。
均線金叉后并不一定會(huì)走出趨勢(shì)，這一點(diǎn)沒有辦法,，因?yàn)槲覀冎愿欄厔?shì)就是因?yàn)樾星椴豢深A(yù)測(cè),。
但是，如果后面出了趨勢(shì)行情的話,，那么在前期均線一定會(huì)金叉,。基于這一點(diǎn),，均線金叉就是一個(gè)值得試錯(cuò)的入場(chǎng),。當(dāng)然，如果要使用還是需要配合上合理的出場(chǎng),。
在做到這一點(diǎn)之后，剩下的可以通過歷史測(cè)試來鞏固,。把你的方法全市場(chǎng)多品種的去測(cè)試一下,，如果大多數(shù)品種都可以創(chuàng)收，那不就可以了,？
各位覺得呢,？
趨勢(shì)交易系統(tǒng)的勝率一般在百分之三十左右。
很有意思,，這跟股神巴菲特的贏利率是一致的,，大概是這種隱藏著某種人類改變不了的客觀規(guī)律性東西的存在。
其實(shí),，當(dāng)交易系統(tǒng)一旦確定,，風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系也就確定了（在系統(tǒng)得到完美執(zhí)行的前提下），可調(diào)整的空間并不大,，如你所說,，如果你的執(zhí)行沒有問題,，你的利潤(rùn)多不過止損的話說明你的交易系統(tǒng)是有問題的，或者是開倉參數(shù),，或者是平倉參數(shù),，又或者是資金管理（倉位管理）的問題。
沒有完全能夠與行情契合的交易系統(tǒng),，說白了,，一個(gè)交易系統(tǒng)在連續(xù)賺錢的時(shí)候是有很大的運(yùn)氣成分的，而在連續(xù)虧損的時(shí)候也可以理解成運(yùn)氣成分,，這些都是在你堅(jiān)持系統(tǒng)的時(shí)候必須要接受的,，
說白了，止損的噪音是避免不了的,，二決定你最終能否賺錢的是你對(duì)交易系統(tǒng)的執(zhí)行,，這是一種平均之后的錢，而不是不斷高效率的賺錢,。
使用期貨趨勢(shì)跟隨系統(tǒng),，牽涉到個(gè)人對(duì)趨勢(shì)的認(rèn)知、對(duì)浮盈與風(fēng)險(xiǎn)的平衡與取舍,，這些都會(huì)影響到周期級(jí)別的選擇,、跟隨方式還有細(xì)節(jié)這些具體的東西，這些都會(huì)影響趨勢(shì)交易效果,。
如果在趨勢(shì)中經(jīng)常需要止損,，那應(yīng)該是對(duì)浮盈的變化很敏感，也可能是在策略上是能吃一段是一段的交易目標(biāo),，要不就是周期太小,，所在周期的趨勢(shì)并不穩(wěn)定。
對(duì)于小的周期,，形成趨勢(shì)的走勢(shì)空間本身就不會(huì)太大,，而且這種趨勢(shì)很多時(shí)候都欠缺穩(wěn)定性，有時(shí)候即使出現(xiàn)了類似于大周期中的關(guān)鍵位置,，它的可靠性表現(xiàn)也不會(huì)很好,，因此周期越小，趨勢(shì)受波動(dòng)的影響就會(huì)越明顯,，這時(shí)候止損被掃的可能會(huì)大很多,。
大多數(shù)名家口中的趨勢(shì)交易系統(tǒng)，作為趨勢(shì)的定調(diào)所在的周期都不會(huì)過小,，在格局上至少采用日線周期或以上,。在期貨的實(shí)際操作中，很多人會(huì)覺得小時(shí)周期也已經(jīng)是天大的級(jí)別,，當(dāng)然做交易各有各的方法,，只要能在所在的級(jí)別盈利,，那把覺得適合自己的作為一個(gè)選擇也無妨。
在趨勢(shì)交易中,，不考慮加倉的情況下,，獲利有兩個(gè)理想化的方向，一個(gè)是同一倉位盡可能地持有到趨勢(shì)結(jié)束,，另一種是每次回調(diào)時(shí)就出來,，回調(diào)結(jié)束時(shí)就進(jìn)場(chǎng)。如果是第一種盡可能地持有,，需要解決趨勢(shì)回轍所帶來的浮盈得失觀的問題,，不能過于敏感，否則很容易被掃損出局,，這需要對(duì)趨勢(shì)的變化依據(jù)有很深的認(rèn)識(shí),，如果1根K線的變化就能讓自己出局，那顯然很難做好趨勢(shì)交易,。
而對(duì)于理想化的第二種,，其實(shí)是很難實(shí)現(xiàn)的，因?yàn)槠谪浀淖邉?shì)在這時(shí)候雖然存在概率,，但要準(zhǔn)確判斷趨勢(shì)什么時(shí)間回調(diào),，回調(diào)到那里結(jié)束，是很難的,。很容易出來后踏空,，一時(shí)找不到機(jī)會(huì)回到趨勢(shì)中繼而錯(cuò)失機(jī)會(huì)。其中的細(xì)節(jié)需要自己多方實(shí)踐,。
因此,，我覺得做趨勢(shì)交易，周期最好不要太小,，也不要一點(diǎn)也不舍得浮盈的回轍,，要舍得可以用控制住的風(fēng)險(xiǎn)去換取盈利。以上內(nèi)容純屬個(gè)人的觀點(diǎn),，僅作交流的意見。
到此,，以上就是小編對(duì)于交易系統(tǒng)技術(shù)方案的問題就介紹到這了,，希望介紹關(guān)于交易系統(tǒng)技術(shù)方案的3點(diǎn)解答對(duì)大家有用。
