大家好，今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題,，就是關(guān)于外匯掉期交易實例的問題,，于是小編就整理了1個相關(guān)介紹外匯掉期交易實例的解答，讓我們一起看看吧,。
掉期是指訂約雙方就交換彼此與負(fù)債和資產(chǎn)組合中的財務(wù)責(zé)任和從賺取的收入而定的的協(xié)議。通過交換彼此的責(zé)任或者收入來源,，交易雙方可以調(diào)節(jié)所面對的財務(wù)風(fēng)險,，從而更能配合他們的預(yù)期。
利率掉期可以用來改變公司的固定或者浮動利率風(fēng)險,，一般機構(gòu)還可以運用利率掉期獲得比直接借貸更為優(yōu)惠的利率,。每間公司有不同的信貸評級，有關(guān)評級會通過公司所支付的借款的價格反映出來,，信貸評級良好的公司借款所需支付的利率會比平均比較差的公司需支付的借款價格低,。公司的信貸頻率高，需要就基準(zhǔn)借款利率上加的息差會越低,。反之亦然,。
違約掉期，CDS,。是一個常見的衍生工具類別,。DNF市場于2004年到2007年期間迅速增長，其未平倉名義金額于2004年的六萬四千億美元,，增加到2007年的五十七萬九千億美元,，然后到金融海嘯的2008年底爆發(fā)，未平倉的CDS名義金額已經(jīng)降到41萬九千億美元,。
掉期是指在外匯市場上買進(jìn)即期外匯的同時又賣出同種貨幣的遠(yuǎn)期外匯,，或者賣出即期外匯的同時又買進(jìn)同種貨幣的遠(yuǎn)期外匯，也就是說在同一筆交易中將一筆即期和一筆遠(yuǎn)期業(yè)務(wù)合在一起做,，或者說在一筆業(yè)務(wù)中將借貸業(yè)務(wù)合在一起做,。在掉期交易中，把即期匯率與遠(yuǎn)期匯率之差,，即升水或貼水叫做掉期率,?！ ∫卜Q互換（Swap），是交易雙方依據(jù)預(yù)先約定的協(xié)議,，在未來確定期限內(nèi)，相互交換的交易,?！ ⊥鈪R掉期（ForeignExchangeSwap）又稱為時間套匯（TimeArbitrage）是指在同一個外匯市場上同時進(jìn)行買賣期限不同而金額相等的外匯。
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