大家好，今天小編關(guān)注到一個比較有意思的話題,，就是關(guān)于多頭跨式期權(quán)交易的問題,，于是小編就整理了1個相關(guān)介紹多頭跨式期權(quán)交易的解答，讓我們一起看看吧,。
期權(quán)確實是個很好的投資工具,，策略豐富,，進(jìn)可攻，退可守,！目前國內(nèi)期權(quán)市場還處在起步階段,，場內(nèi)上市的期權(quán)品種不多。
答主所提的問題,，前提是多頭行情,，那么在多頭行情的期權(quán)策略有一下幾種。
第一：買入認(rèn)購期權(quán),。這種策略適合波動大的行情,，也就是在一段時間能要較大漲幅的情況，我們可以分批買入平值期權(quán)和虛值一檔期權(quán),，隨著行情的展開慢慢移倉,。但是這策略最好選在隱含波動率比較低的情況下入場，如果在隱含波動率高的情況下入場話,，有可能在標(biāo)的緩慢上漲的情況下,，隱含波動率下降，從而導(dǎo)致標(biāo)的方向性看對了,，但是期權(quán)價格并沒有漲甚至下跌的情況,。
第二：賣出認(rèn)沽期權(quán)。作為期權(quán)的賣方,，收益來自兩方面的收益,。一是時間價值的衰減收益、二是標(biāo)的價格的方向性收入,，賣出認(rèn)沽期權(quán)的delta值是正向的,，說明標(biāo)的價格正向不動會產(chǎn)生正向的收益。所以我們利用阻力位置構(gòu)建賣方的認(rèn)沽期權(quán),，往往是抄底和摸頂?shù)慕^佳工具,。
第三：我們可以構(gòu)建看漲垂直價差期權(quán),。這種策略的前提是多頭行情，符合答主的多頭行情的判斷,。運(yùn)用這種策略的時候,，我們對行情的上漲幅度要有預(yù)判，比如預(yù)計最高能到A 位置,，預(yù)計最低能到B位置,，然后可以基于這個判斷來建立垂直價差策略，這種策略的構(gòu)建方式是選擇賣出在A位置對應(yīng)的看漲期權(quán)同時買入在B位置對應(yīng)的看漲期權(quán),。這種策略的好處是,，同時持有權(quán)利和義務(wù)，這樣就對沖了一部分時間價值的衰減,，所以在行情慢慢上漲過程中同樣能獲得不錯的收益率,，當(dāng)然這種策略在控制風(fēng)險的同時犧牲了行情大幅上漲的收入！
希望以上回答能幫助你,！
到此，以上就是小編對于多頭跨式期權(quán)交易的問題就介紹到這了,，希望介紹關(guān)于多頭跨式期權(quán)交易的1點解答對大家有用,。
